Cursos
Seminario de riesgo mercado & administración de activos y pasivos (ALM)
Dirigido a
Áreas financieras, tesorería, crédito, inversiones y mercado de capitales de bancos y empresas, quienes aprenderán técnicas de análisis y medición del riesgo mercado, de tasa de interés y de liquidez.
Conductores
Gabriel Basaluzzo
Director Maestría en Finanzas, U. San Andrés. Doctor en Economía, U. Pennsylvania.
Alejandro Loizaga
Ex responsable Fondos de Inversión, Banco Patagonia. Master en Finanzas, UCEMA.
Diego J. Ávalos
Director Riesgos de Mercado, Banco Santander Río. Actuario, UBA y MBA, UB.
Temario
• Módulo I - Riesgo mercado: casos. VaR paramétrico, versus y por simulación histórica. Problemática local. VaR por coeficientes: exigencia de capitales mínimos por riesgo de mercado. RORAC. Ajustes por liquidez. VaR Mapping. Métodos Delta-Normales y Delta-Gamma versus Full Valuation. Simulación de Montecarlo. Backtesting. Clean P&L versus Dirty P&L. Medición de capital según Basilea. Stress Testing. Credit Risk.
• Módulo II - Administración de activos y pasivos - ALM (riesgo tasa de interés y tasa de liquidez). Desvíos (GAP) y modelos de simulación, descalces y coberturas. Enfoque de duración. Riesgo liquidez. Productos bancarios y su impacto en riesgos de tasa de interés y liquidez.
• Módulo III - Administración de activos y pasivos - aplicación: riesgo de tasas de interés y de liquidez. Precios de transferencia.
Datos Complementarios
Fechas y horarios
Módulo I: 20 y 21 de octubre, de 9.30 a 12.30 hs.
Módulo II: 17 y 18 de noviembre, de 9.30 a 12.30 hs.
Módulo III: 15 y 16 de diciembre, de 9.30 a 12.30 hs.
Lugar de realización
ABA - San Martín 229, Capital Federal.
Matrículas por Módulo
Organizaciones |
Organizaciones asociadas a ABA y clientes de NOSIS |
No Asociadas |
Individual |
$760 |
$910 |
3 inscripciones |
$2000 |
$2400 |
Por los 3 módulos se efectuará un descuento del 15%
Medios de Pago: Efectivo - Transferencia - Cheques a nombre de: Asociación de Bancos de la Argentina
Informes e Inscripciones
San Martín 229, 9°Piso, Capital Federal.
Informes: 4394-1430 int. 40
Inscripciones: 4394-1836 int. 188
e-mail: cursos@aba-argentina.com
Web-site: www.aba-argentina.com
Se ruega emitir los cheques a la orden de Asociación de Bancos de la Argentina
Se entregarán materiales y certificados de asistencia.
Este Seminario puede ser dictado en cada organización a grupos cerrados, ajustando los contenidos a necesidades específicas.
Las matrículas no serán devueltas ni acreditadas para actividades posteriores. Las reservas sólo quedarán confirmadas mediante el pago de la matrícula, que deberá hacerse efectiva con anterioridad a la fecha de comienzo del Seminario.
