Cursos

Seminario de riesgo mercado & administración de activos y pasivos (ALM)

Dirigido a

Áreas financieras, tesorería, crédito, inversiones y mercado de capitales de bancos y empresas, quienes aprenderán técnicas de análisis y medición del riesgo mercado, de tasa de interés y de liquidez.

Conductores

Gabriel Basaluzzo
Director Maestría en Finanzas, U. San Andrés. Doctor en Economía, U. Pennsylvania.

Alejandro Loizaga
Ex responsable Fondos de Inversión, Banco Patagonia. Master en Finanzas, UCEMA.

Diego J. Ávalos
Director Riesgos de Mercado, Banco Santander Río. Actuario, UBA y MBA, UB.

Temario

• Módulo II - Administración de activos y pasivos - ALM (riesgo tasa de interés y tasa de liquidez). Desvíos (GAP) y modelos de simulación, descalces y coberturas. Enfoque de duración. Riesgo liquidez. Productos bancarios y su impacto en riesgos de tasa de interés y liquidez.

• Módulo III - Administración de activos y pasivos - aplicación: riesgo de tasas de interés y de liquidez. Precios de transferencia.

Datos Complementarios

Fechas y horarios
Módulo II: 17 y 18 de noviembre, de 9.30 a 12.30 hs.
Módulo III: 15 y 16 de diciembre, de 9.30 a 12.30 hs.

Lugar de realización
ABA - San Martín 229, Capital Federal.

Matrículas por Módulo

Medios de Pago: Efectivo - Transferencia - Cheques a nombre de: Asociación de Bancos de la Argentina

Informes e Inscripciones

San Martín 229, 9°Piso, Capital Federal.
Informes: 4394-1430 int. 40
Inscripciones: 4394-1836 int. 188
e-mail: cursos@aba-argentina.com
Web-site: www.aba-argentina.com

Se ruega emitir los cheques a la orden de Asociación de Bancos de la Argentina
Se entregarán materiales y certificados de asistencia.
Este Seminario puede ser dictado en cada organización a grupos cerrados, ajustando los contenidos a necesidades específicas.

Las matrículas no serán devueltas ni acreditadas para actividades posteriores. Las reservas sólo quedarán confirmadas mediante el pago de la matrícula, que deberá hacerse efectiva con anterioridad a la fecha de comienzo del Seminario.