Dirigido a

Áreas financieras, tesorería, crédito, inversiones y mercado de capitales de bancos y empresas, quienes aprenderán técnicas de análisis y medición del riesgo mercado, de tasa de interés y de liquidez.

 

Conductores

 

Alejandro Loizaga

Ex responsable Fondos de Inversión, Banco Patagonia. Master en Finanzas, UCEMA.

 

Diego J. Ávalos

Director Riesgos de Mercado, Banco Santander Río. Actuario, UBA y MBA, UB.

 

Temario

Módulo II: administración de Activos y Pasivos - ALM (Riesgo Tasa de Interés y Tasa de Liquidez). Desvíos (GAP) y modelos de simulación, descalces y coberturas. Enfoque de duración. Riesgo liquidez. Productos bancarios y su impacto en riesgos de tasa de interés y liquidez.

Módulo III: administración de Activos y Pasivos - Aplicación: riesgo de tasas de interés y de liquidez. Precios de transferencia.

Datos Complementarios

Fechas y horarios

Módulo II: 31 de mayo y 1º de junio, de 9.30 a 12.30 hs.
Módulo III: 28 y 29 de junio, de 9.30 a 12.30 hs.

Lugar de realización

ABA - San Martín 229, Capital Federal.

Informes e Inscripciones

San Martín 229, 9°Piso, Capital Federal.

Informes: 4394-1430 int. 40

Inscripciones: 4394-1836 int. 188

e-mail: cursos@aba-argentina.com

Web-site: www.aba-argentina.com

 

Se ruega emitir los cheques a la orden de Asociación de Bancos de la Argentina
Se entregarán materiales y certificados de asistencia.
Este Seminario puede ser dictado en cada organización a grupos cerrados, ajustando los contenidos a necesidades específicas.

Las matrículas no serán devueltas ni acreditadas para actividades posteriores. Las reservas sólo quedarán confirmadas mediante el pago de la matrícula, que deberá hacerse efectiva con anterioridad a la fecha de comienzo del Seminario.