Objetivos

Analizar la vigencia de los modelos cuantitativos clásicos para la gestión de riesgos financieros (liquidez, descalces, variaciones de tipo de cambio y tasas de interés) en el nuevo escenario global y argentino.
Compartir experiencias con profesionales que han implementado Unidades de Gestión de Riesgos en Latinoamérica.

 

Quiénes deberían asistir

Gerentes y Directores de Entidades Financieras.
Gerentes y Responsables de Áreas de Riesgos y Finanzas.
Miembros de Comité de Riesgo de Entidades Financieras.
Responsables de Auditoria Interna.

 

Conductores

 

Julio Maroño

Contador Público y Lic. En administración de Empresas (U.B.A.), Master en Finanzas (UCEMA) Gerente de Consultoría en Entidades Financieras en BDO Consultor especializado en Procesos y Sistemas de información Bancarios y Normativa y Métodos para la adecuación de procesos Bancarios.
Ha Dictado cursos y Seminarios en Entidades Financieras, Privadas y Públicas sobre Operatoria Bancaria, Gestión de Riesgos, Desarrollo de Normativa Interna, Reingenieria de Procesos y Prevención de Lavado de Dinero en Entidades Financieras.

 

Eduardo Melinsky

Doctor en Ciencias Económicas (Actuariales), Actuario, Contador Público, UBA, Consultor Internacional sobre temas Actuariales y Financieros ( “Melinsky, Pellegrinelli y Asoc”/corresponsales de Abelica Global). Autor y Expositor en Congresos Nacional e Internacionales sobre temas Actuariales y Financieros. Profesor Titular Regular del Área Actuarial FCE–UBA. Profesor Titular en Carreras Universitarias de Grado, Posgrado y Maestrías en Administración de Carteras, Derivados y Gestión de Riesgos.

 

Temario

Métodos clásicos de medición y valorización de riesgos de mercado y liquidez en el nuevo contexto de volatilidad financiera. Valor a Riesgo. Gap de liquidez. Indicador de Liquidez.
Necesidad del uso de escenarios, técnicas de back testing y stress testing en el nuevo contexto de riesgos financieros globales.
Estructuras Funcionales y Normativas requeridas para la gestión de riesgos financieros en las Entidades Financieras. Estrategias. Límites. Políticas de riesgo. Procedimientos de evaluación, monitoreo y control. Planes de contingencia.

Datos Complementarios

Fechas y horarios

Viernes 16 de julio de 2010, de 9.30 a 12.30 hs.

Lugar de realización

San Martín 229, 13° piso, Capital Federal.

Informes e Inscripciones

San Martín 229,12°Piso, Capital Federal.

Informes: 4394-1430 int. 48

Inscripciones: 4394-1836 int. 188

e-mail: cursos@aba-argentina.com

Web-site: www.aba-argentina.com

 

Se ruega emitir los cheques a la orden de Marolla S.A.
Se entregarán materiales y certificados de asistencia.
Este Seminario puede ser dictado en cada organización a grupos cerrados, ajustando los contenidos a necesidades específicas.

Las matrículas no serán devueltas ni acreditadas para actividades posteriores. Las reservas sólo quedarán confirmadas mediante el pago de la matrícula, que deberá hacerse efectiva con anterioridad a la fecha de comienzo del Seminario.