Objetivos

Brindar técnicas del análisis y medición del riesgo crediticio, mediante el estudio de casos reales. El participante podrá entender cómo operar en contextos de incertidumbre e identificar etapas del proceso de análisis crediticio y definir las actividades asociadas en cada una.

 

Quiénes deberían asistir

Analistas de crédito y de negocios, encargados de aprobar carpetas de clientes para el otorgamiento de crédito o quienes requieran conocimientos en la administración del riesgo: banca corporativa y comercial, proyectos de inversión. Auditores internos y externos y área de control de riesgos.

 

Conductor - Carlos Mario Barneda

Licenciado en Economía, Universidad Nacional de Rosario.
Ex Vicepresident - Underwriter Head - Emerging Local Companies, Citibank.
Ex Capacitador de la Universidad de Negocios, Citibank.

 

Temario

Módulo I - Análisis, medición y control del riesgo crediticio de empresas

Objetivos
Brindar conocimientos y habilidades necesarias para:
Evaluar la solvencia de las empresas.
Detectar en forma temprana el riesgo.
Analizar factores claves de éxito y de riesgo en un sector económico.

Introducción al concepto de riesgo
Tipos de riesgo que ocurren en empresas y en mercados.

Herramientas
Análisis de las variables de riesgo.
Parámetros para el análisis de industria e indicadores líderes y por empresa.
Análisis de tendencias y proyecciones.
Lectura del flujo de fondos.

Acciones correctivas
Señales de alerta.
Acciones de corrección.

Casos prácticos

Módulo II - Análisis, medición y control del riesgo crediticio de individuos

Objetivos
Evaluar la solvencia de los individuos.
Ventajas y desventajas de los modelos de score.
Planeamiento de un negocio de consumo.

Introducción al concepto de riesgo
Proceso de reconocimiento del riesgo.
Análisis de perfil de clientes.
Desarrollo de un programa de producto.

Herramientas
Análisis de las variables de riesgo.
Parámetros para el análisis de perfiles de individuos.
Análisis de capacidad de pago real y presunta.

Procedimiento de evaluación
Modelos de credit scoring y modelos manuales selectivos.
Tipos de fraudes.

Casos prácticos

Módulo III - Riesgo de entidades financieras

Objetivos
Brindar herramientas para el correcto análisis del riesgo de entidades financieras.
Manejo del modelo CAMEL.
Analizar las particularidades del negocio bancario y el balance de las entidades.

Análisis
Análisis de información cuantitativa y cualitativa.
Análisis del riesgo emisor (Issuer), corto plazo, largo plazo y contraparte. Liquidez y capacidad de captar fondos.
Definición de cupos de crédito.
El modelo CAMEL: Capital, Asset quality, Management, Earnings, Liquidity & Funding.
Análisis de rentabilidad mediante P y G.
Análisis de balance: patrimonio, calidad de los activos, reservas, provisiones, liquidez y fondeo.
Análisis cualitativo.

Datos Complementarios

Fechas y horarios

Módulo I: martes 6 y miércoles 7 de julio de 2010, de 9.30 a 12.30 hs.
Módulo II: martes 10 y miércoles 11 de agosto de 2010, de 9.30 a 12.30 hs.
Módulo III: martes 14 y miércoles 15 de setiembre de 2010, de 9.30 a 12.30 hs.

Lugar de realización

San Martín 229, 13° piso, Capital Federal.

Informes e Inscripciones

San Martín 229,12°Piso, Capital Federal.

Informes: 4394-1430 int. 48

Inscripciones: 4394-1836 int. 188

e-mail: cursos@aba-argentina.com

Web-site: www.aba-argentina.com

 

Se ruega emitir los cheques a la orden de Marolla S.A.
Se entregarán materiales y certificados de asistencia.
Este Seminario puede ser dictado en cada organización a grupos cerrados, ajustando los contenidos a necesidades específicas.

Las matrículas no serán devueltas ni acreditadas para actividades posteriores. Las reservas sólo quedarán confirmadas mediante el pago de la matrícula, que deberá hacerse efectiva con anterioridad a la fecha de comienzo del Seminario.