Cursos

Seminario de riesgo mercado & administración de activos y pasivos (ALM)

Dirigido a

Áreas financieras, tesorería, crédito, inversiones y mercado de capitales de bancos y empresas, quienes aprenderán técnicas de análisis y medición del riesgo mercado, de tasa de interés y de liquidez.

Conductores

Alejandro Loizaga
Ex responsable Fondos de Inversión, Banco Patagonia. Master en Finanzas, UCEMA.

Diego J. Ávalos
Director Riesgos de Mercado, Banco Santander Río. Actuario, UBA y MBA, UB.

Temario

• Módulo II - Administración de activos y pasivos - ALM (riesgo tasa de interés y tasa de liquidez). Desvíos (GAP) y modelos de simulación, descalces y coberturas. Enfoque de duración. Riesgo liquidez. Productos bancarios y su impacto en riesgos de tasa de interés y liquidez.

• Módulo III - Administración de activos y pasivos - aplicación: riesgo de tasas de interés y de liquidez. Precios de transferencia.

Datos Complementarios

Fechas y horarios
Módulo II: 17 y 18 de noviembre, de 9.30 a 12.30 hs.
Módulo III: 15 y 16 de diciembre, de 9.30 a 12.30 hs.

Lugar de realización
ABA - San Martín 229, Capital Federal.

Matrículas por Módulo

Medios de Pago: Efectivo - Transferencia - Cheques a nombre de: Asociación de Bancos de la Argentina

Informes e Inscripciones

San Martín 229, 9°Piso, Capital Federal.
Informes: 4394-1430 int. 40
Inscripciones: 4394-1836 int. 188
e-mail: cursos@aba-argentina.com
Web-site: www.aba-argentina.com

Se ruega emitir los cheques a la orden de Asociación de Bancos de la Argentina
Se entregarán materiales y certificados de asistencia.
Este Seminario puede ser dictado en cada organización a grupos cerrados, ajustando los contenidos a necesidades específicas.

Las matrículas no serán devueltas ni acreditadas para actividades posteriores. Las reservas sólo quedarán confirmadas mediante el pago de la matrícula, que deberá hacerse efectiva con anterioridad a la fecha de comienzo del Seminario.